Średnie kroczące - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenach, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15 lat. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, co spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów później. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że wpływ prostej średniej ruchomej miał 20 okresów na rozproszenie. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi wartościami ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią kroczącą i jedną względnie długą średnią kroczącą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Krzyż ten trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się z większego trendu wzrostowego. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Spadki spadły poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie zapewniało wiele razy w trakcie zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą ruchomych średnich można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomu wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie kroczące są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: te skany szukają zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John MurphyCeny i badania Jest to prawdopodobnie najczęściej stosowany i najpopularniejszy wskaźnik wszystkich. Może pomóc w określeniu kierunku trendu i może być wykorzystany jako wskaźnik wyprzedaży overbold. W połączeniu z innymi wskaźnikami, w tym innymi średnimi ruchomymi, może generować sygnały kupna i sprzedaży, zapewniając w ten sposób kompletny system transakcyjny, jeśli jest wykorzystywany inteligentnie. Ostatecznie ma efekt wygładzania i można go wykorzystać do usuwania szumów z rynku, redukując podstawowy wykres słupkowy z otwartymi ramionami jeszcze bardziej do prostego wykresu liniowego. Średnia ruchoma (n) Cena (n) Cena (n-1) Cena (n-2). Cena (nm) mn jest bieżącym okresem Cena jest ceną zamknięcia m jest parametrem wybranym przez użytkownika m jest liczbą próbek użytych do skonstruowania wskaźnika podczas obliczania następnej wartości, pomiń najstarszą wartość i dodaj najnowszą m jest ważne przy korzystaniu z tego wskaźnika. Może się różnić od najmniejszego, trzyletniego, do powszechnie używanej średniej kroczącej z 200 dni, która jest uważana za wskaźnik długoterminowy. Istnieje kilka sposobów na zbudowanie wskaźnika, w zależności od zastosowanej ceny. Prosta średnia ruchoma Powyższy przykład wykorzystuje cenę zamknięcia i dlatego jest określany jako prosta średnia ruchoma. Wyśrodkowana średnia ruchoma Wyśrodkowana średnia ruchoma wykorzystuje środek paska zamiast ceny zamknięcia. Ważona średnia ruchoma Ten wskaźnik przypisuje większą wagę nowszym danym, co odzwierciedla przekonanie, że nowsze dane są bardziej odpowiednie dla następnego punktu danych. Jak korzystać ze średnich kroczących Średnia krocząca to świetny sposób na identyfikację trendu i można go dostosować do własnych ram czasowych. Wielu inwestorów używa go jako filtra końcowego i będzie działać tylko wtedy, gdy średnia ruchoma będzie zmierzać w kierunku sygnału lub jeśli cena będzie znajdować się po tej samej stronie średniej ruchomej, co wskazuje sygnał. Średnia ruchoma może być nanoszona za pomocą obwiedni z wykorzystaniem nominowanego przez użytkownika odchylenia procentowego powyżej i poniżej średniej ruchomej. O ile akcja cenowa mieści się w ramach koperty, można powiedzieć, że rynek jest w neutralnym stanie, jednak gdy znajdzie się nad kopertą, będzie odzwierciedlał stan wykupienia i poniżej, stan wyprzedania. Można to wykorzystać zarobkowo podczas działań na rynku bocznym. Ruchomy średni krzyż Oczywistym rozszerzeniem prostej średniej kroczącej jest użycie 2 lub 3 średnich ruchomych o różnych długościach, okresach, takich jak 8, 21 i 55. Pierwsze dwa odzwierciedlają stan krótkoterminowy, a ostatnie dwa stan. trend długoterminowy. Sygnały są generowane, gdy dwie średnie ruchome przecinają się, a kierunek sygnału jest w tym samym kierunku, co kierunek, w którym krótkoterminowe przecina dłuższe okresy. Jeżeli wskaźnik krótkoterminowy jest dłuższy niż długoterminowy, rynek wykazuje tendencję zwyżkową. I odwrotnie, jeśli wskaźnik krótkoterminowy znajduje się poniżej długoterminowej średniej ruchomej, rynek znajduje się na bessie, odzwierciedlając trend niedźwiedzi. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wskaźniki średniej ruchomej najlepiej sprawdzają się na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa. Jeśli rynek jest boczny i bezkierunkowy, to istnieje większa szansa na bycie whippawed. Niemniej jednak można to wyeliminować, jeśli długoterminowa średnia krocząca jest wykorzystywana do określenia, czy rynek rzeczywiście zyskuje na wartości, czy też nie, w odpowiednim czasie. W przeciwnym razie możliwe jest zastosowanie innego wskaźnika, takiego jak MACD, w celu ustalenia, czy rynek jest trendy, czy nie. Pamiętaj oczywiście, że wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej MACD jest właściwie pochodną prostej średniej ruchomej. Jeśli uznamy, że rynek jest w stanie niestanowiącym tendencji, możemy użyć tego wskaźnika jako wskaźnika nadmiernego popytu. W powyższym przykładzie niebieska linia jest najszybsza i używa 8-okresowej średniej ruchomej. 21-krotna średnia ruchoma została wykorzystana do stworzenia czerwonej linii, a ostatecznie do 55 okresu, w tym przypadku średnia ruchoma została wykorzystana do wykreślenia zielonej linii. Zielona linia jest najlepszym wskaźnikiem dla długoterminowej tendencji, która zmieniła się z neutralnego na neutralny. Linie o krótszym czasie trwania wygenerowały sygnał sprzedaży powyżej 32500, kiedy niebieska linia przekroczyła czerwoną linię. Sygnał był mniej więcej potwierdzony, gdy linia krótkookresowa, niebieska linia, przekroczyła zieloną, długoterminową linię. Należy podkreślić, że najlepszym sygnałem wyjściowym dla średniej ruchomej transakcji wzajemnej niekoniecznie jest krzyż w przeciwnym kierunku. Rozsądnie jest wziąć pod uwagę inne wskaźniki i ścisły zestaw reguł handlowych w celu wzmocnienia sygnałów generowanych przez wskaźnik prostej średniej ruchomej we wszystkich jego postaciach. Zastrzeżenie Uwaga MacLean Group Pty Ltd ACN 096 967 038. Wszelkie prawa zastrzeżone 2003. Ten artykuł został przygotowany przez The MacLean Group i licencjonowany dla ASX. Poglądy pochodzą od autora, a nie od ASX. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady finansowej. Linki sponsorowaneSampPASX 200 Indeks 50-dniowa średnia ruchoma - zmiana Choć może to wyglądać na trudny rynek, by handlować z biczami prawie codziennie ostatnio, to nadal jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu do tego, co widzieliśmy nawet pod koniec 2017 r. Poniżej znajduje się wykres pokazujący średnią dzienna - (bezwzględna) procentowa zmiana indeksu SampP ASX 200 na podstawie 50-dniowych wahań sięgających 2002 r. Ostatnie czytanie jako 26 czerwca 2017 r. wynosi około 0,75. po osiągnięciu maksimum na poziomie 1,12 na dzień 4 stycznia 2017 r. Odczyt był na najwyższym poziomie w pierwszym tygodniu grudnia 2008 r., przy wartościach powyżej 2,8. Nawet w październiku 2017 roku. Wartość powyżej 1,5 poziomu. SampP ASX 200 50-dniowa średnia - Wykres zmienności zmienności Wskaźnik SampPASX 200 50-dniowy średni ruch w ruchu Inny sposób spojrzenia na zmienność wyraża dzienny przedział jako procent średniej wysokiej i niskiej. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający średnią procentową wartość procentową indeksu SampP ASX 200 w okresie 50-dniowej zmiany z 2002 roku. Ostatni odczyt wynosi 1,04. który jest znacznie poniżej odczytów, które widzieliśmy w pierwszym tygodniu października 2017 r. na ponad 1,8 poziomie. Indeks SampP ASX 200 50 dzień Średnia dzienna wartość ma charakter towarzyski. i pomóż nam, rozsyłając go wokół przycisków udostępniania znajdujących się tuż poniżej
No comments:
Post a Comment