Jak obliczyć prążki Bollingera za pomocą Excel Bollinger Bands są jednym z najbardziej popularnych wskaźników używanych dzisiaj przez handlowców ilościowych. Podczas gdy prawie każde oprogramowanie transakcyjne będzie w stanie obliczyć wartości Bollinger Band dla ciebie, nigdy nie boli wiedzieć, jak dostać się pod kaptur i zrobić to sam. Umiejętność obliczania używanych wskaźników pozwoli lepiej zrozumieć twój system handlu ilościowego. Mark from Tradinformed specjalizuje się w używaniu Excela do analizy historycznej systemów transakcyjnych i obliczania wartości popularnych wskaźników. Wydał krótki post na blogu i wideo, które prowadzi dokładnie przez obliczanie pasków rygla za pomocą Excela. Zaczyna od przedstawienia własnego opisu zespołów Bollinger, a następnie wyjaśnia, w jaki sposób są one obliczane: Pierwszym etapem obliczania zespołów Bollingera jest średnia ruchoma. Następnie oblicza się standardowe odchylenie ceny zamknięcia w tej samej liczbie okresów. Odchylenie standardowe jest następnie mnożone przez współczynnik (zwykle 2). Górny próg jest obliczany poprzez dodanie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik do średniej ruchomej. Dolny próg jest obliczany przez odjęcie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik od średniej ruchomej. Oto wzory, których używa w swoim filmie: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Górny pas Bollingera I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Dolny pas Bollingera J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) To jest Mark8217s Przejście wideo na obliczanie Bollinger Bands z Excelem: Wyjaśnia również, w jaki sposób używa Bollinger Bands w swoim własnym handlu: Zazwyczaj nie mam Bollinger Bands na moich listach przebojów, ponieważ uważam, że zajmują one wykresy i odwracają uwagę od akcji cenowej. Jednak często dodajemy je do wykresów tymczasowo, aby sprawdzić, czy bieżąca cena mieści się w pasmach lub poza nimi. Lubię też ich używać, gdy opracowuję strategie automatycznego handlu, ponieważ są one skalowalne. Oznacza to, że można je zastosować na dowolnym rynku i w dowolnym czasie, bez konieczności dostosowywania parametrów. Obliczenia dla górnych i dolnych pasm Bollingera podane w rubryce 8220 Oto formuły, których używa w swoim filmie: 8221 jest NIEPRAWIDŁOWY. Byłem w kontakcie z Markiem Unsellem (który zrobił film) i zgodził się, że jego równania są błędne . Niniejszym POPRAWIONY eqs 8211 Górny pasek Bollinger I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Dolny pasek Bollinger J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Dzięki za udostępnianieForex, Bollinger Bands i Excel Jeśli jesteś8210 zwykłym podróżnikiem, you8217ll wiem że zmiana waluty z jednej waluty na drugą może być ciągle zmieniającym się polem bitwy. Kursy walut (lub Forex) zmieniają się cały czas, a to, co może wydawać się dobrym wskaźnikiem, może zniknąć w ciągu kilku dni. Kiedy po raz pierwszy zacząłem odwiedzać Kanadę w 2001 r., Jeden brytyjski funt (GBP) kupił 2,35 dolarów kanadyjskich (CAD). Wydawało się, że Kanada jest tania. Szybko jednak do dziesięciu lat do 2017 roku, a 1 GBP kupuje teraz tylko 1,59 CAD. Innymi słowy, funt zdewaluował o około 30 wobec dolara kanadyjskiego (i kwoty zbliżonej do dolara amerykańskiego). To sprawia, że moje (jeszcze konieczne) wyjazdy do Ameryki Północnej są znacznie droższe, a rzeczy nie wydają się być okazją. Oznacza to, że muszę uważniej obserwować kurs wymiany, aby zrównoważyć mój budżet. Teraz wymieniam pieniądze z góry, jeśli myślę, że mam dobrą cenę. Ale skąd mam wiedzieć, że nie mogę powiedzieć przyszłości, mogę tylko spojrzeć wstecz. Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie historycznych kursów wymiany. Istnieje wiele stron internetowych, które podają te dane dla dowolnych dwóch walut. Lubię Oandę, ponieważ pozwala pobrać historyczne dane w formacie, który można zaimportować do Excela. Jest to wykres w Excelu, który daje dzienny kurs wymiany GBP-USD (to jest 817 niebieska linia nazywana ZAMKNIĘCIEM) w ciągu ostatniego roku. Ale są jeszcze trzy linie na wykresie. Mamy 20-dniową średnią ruchomą oraz wyższe i niższe zespoły Bollingera. Wstęgi Bollingera są równoważne 20-dniowej średniej ruchomej plus minus dwa odchylenia standardowe) Jeśli przyjrzysz się dokładnie wykresowi, odkryjesz, że prawie cały ruch niebieskiej linii zamykającej znajduje się pomiędzy dwoma pasmami Bollingera. Let8217 bada szczegółowo jedną małą część wykresu. Niebieska linia nie znajduje się powyżej lub poniżej pasków Bollingera. W rzeczywistości, kiedy niebieska linia trafi w dolną wstęgę Bollingera, prawdopodobnie zacznie dryfować wzdłuż dna lub w górę. Kiedy niebieska linia trafi w górny pas Bollingera, prawdopodobnie będzie dryfować wzdłuż góry lub zejść w dół. Możesz użyć tych wskaźników, aby ustalić, czy uzyskujesz dobry lub zły kurs wymiany. Ta zasada nie jest powszechnie przyjęta, ponieważ jest zgodna tylko na rynku, który handluje w poziomie, bez większego rozpędu. Podobnie do rynku akcji, są chwile, w których stawki Forex zmieniają się szybko. Jest to tak zwane niestabilność. W okresach zmienności zespoły Bollingera oddalają się od siebie i na odwrót, gdy rynek jest stabilny. Teraz niektórzy profesjonalni handlowcy na rynku forex wyciągnęli wniosek, że zespoły, które stają się węższe, wskazują, że rynek stanie się bardziej zmienny w przyszłości, podczas gdy zespoły, które zyskają szerszą skalę, oznaczają, że rynek stanie się mniej zmienny w przyszłości. Dodatkowo, ci inwestorzy używają danych Forex, które są aktualizowane z minuty na minutę, a nie z dnia na dzień, tak jak tutaj. To pozwala im podejmować natychmiastowe decyzje handlowe, wykorzystując niewielkie ruchy cenowe. Kolejnym użytecznym wskaźnikiem jest Bollinger Squeeze. Jest to równe średniej ruchomej (Upper Band 8211 Lower Band). Sześć miesięcy spadku Souleze Bollingera wskazuje na większą zmienność w przyszłości (niezależnie od tego, czy znaczący ruch w górę lub w dół jest zniekształcony przez inne wskaźniki). Wstęgi Bollingera są niezwykle łatwe do stworzenia w Excelu. Funkcja STDEV () jest kluczem 8211 it8217ll oblicza standardowe odchylenie zestawu danych. Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny Excel, którego użyłem do utworzenia powyższych wykresów, klikając tutaj. 2 przemyślenia na temat Forex, Bollinger Bands i Excel rdquo Don Miller mówi: Podobnie jak Free Spreadsheets Master Baza wiedzy Najnowsze postyBollinger Bands Bollinger Bands Wprowadzenie Opracowane przez Johna Bollingera, zespoły Bollinger są pasmami zmienności umieszczonymi powyżej i poniżej średniej kroczącej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym. który zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Pasma automatycznie powiększają się, gdy zwiększa się zmienność i zawężają się, gdy maleje zmienność. Ta dynamiczna natura Bollinger Bands oznacza również, że mogą być używane na różnych papierach wartościowych przy standardowych ustawieniach. W przypadku sygnałów, prążki Bollingera mogą być używane do identyfikacji M-Topów i W-Dna lub do określania siły trendu. Sygnały pochodzące od zwężenia BandWidth są omówione w szkolnym artykule na temat BandWidth. Uwaga: Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym Johna Bollingera. Obliczenia SharpCharts Zespoły Bollingera składają się ze środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi pasmami. Środkowy zespół to prosta średnia ruchoma, która zwykle jest ustawiona na 20 okresów. Stosuje się prostą średnią ruchomą, ponieważ formuła odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchomą. Okres oczekiwania dla odchylenia standardowego jest taki sam, jak dla prostej średniej ruchomej. Zewnętrzne pasma są zwykle ustawione 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej środkowego pasma. Ustawienia można dopasować do charakterystyki poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych. Bollinger zaleca dokonywanie małych przyrostowych korekt mnożnika odchylenia standardowego. Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomej wpływa również na liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego. Dlatego do mnożnika odchylenia standardowego wymagane są tylko małe korekty. Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego, a także uzasadniałby wzrost mnożnika odchylenia standardowego. Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik odchylenia standardowego jest ustawiony na 2. Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2.1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszenie mnożnika odchylenia standardowego do 1.9 przez 10-okres SMA. Sygnał: W-Bottoms W-Bottoms było częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery W. Bollinger używa tych różnych wzorców W z Bollinger Bands do identyfikacji W-Dna. W-Bottom tworzy trend spadkowy i wiąże się z dwoma obniżkami reakcji. W szczególności, Bollinger szuka W-Dna, gdzie drugi dolny jest niższy niż pierwszy, ale utrzymuje się powyżej dolnego pasma. Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Bottom z Bollinger Bands. Po pierwsze, reakcja w niskiej formie. Niski poziom jest zazwyczaj, ale nie zawsze, niższy niż dolny próg. Po drugie, istnieje odbicie w środkowym paśmie. Po trzecie, w zabezpieczeniu obowiązuje nowa cena. Ten niski poziom mieści się powyżej dolnego pasma. Zdolność do trzymania się powyżej niższego pasma podczas testu wykazuje mniejsze osłabienie przy ostatnim spadku. Po czwarte, wzór potwierdza się silnym ruchem z drugiego niskiego poziomu i oporem. Wykres 2 pokazuje Nordstrom (JWN) z W-Bottom w styczniu i lutym 2017 r. Po pierwsze stado miało niską reakcję w styczniu (czarna strzałka) i złamało się poniżej dolnego pasma. Po drugie nastąpiło odbijanie się ponad środkowym pasmem. Po trzecie, akcja przesunęła się poniżej styczniowego minimum i utrzymała się powyżej dolnego pasma. Nawet jeśli 5-lutowy skok spadł na niższe pasmo, to Bollinger Bands są obliczane na podstawie cen zamknięcia, więc sygnały powinny również opierać się na cenach zamknięcia. Po czwarte, pod koniec lutego kurs powiększył się i wzrósł na początku lutego. Wykres 3 pokazuje Sandisk z mniejszym W-Bottom w lipcu-sierpniu 2009. Sygnał: M-Tops M-Tops były również częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery M. Bollinger używa tych różnych wzorców M z Bollinger Bands do identyfikacji M-Topów. Według Bollingera, szczyty są zwykle bardziej skomplikowane i wyciągnięte niż dna. Podwójne blaty, wzory na ramiona i ramiona oraz diamenty reprezentują rozwijające się szczyty. W swojej najbardziej podstawowej formie M-Top jest podobny do podwójnego blatu. Jednak wzloty reakcji nie zawsze są równe. Pierwszy wysoki może być wyższy lub niższy niż drugi wysoki. Bollinger sugeruje, aby szukał oznak niepotwierdzenia, gdy bezpieczeństwo robi nowe wysokie poziomy. Jest to zasadniczo przeciwieństwo W-Bottom. Niezrealizowanie następuje w trzech krokach. Po pierwsze, zabezpieczenie wykuwa reakcję wysoko ponad górnym pasmem. Po drugie, następuje cofnięcie w kierunku środkowego pasma. Po trzecie, ceny przekraczają wcześniejsze wysokie wartości, ale nie osiągają wyższego pasma. To jest znak ostrzegawczy. Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do osiągnięcia górnego pasa pokazuje malejący moment, który może zapowiedzieć odwrócenie trendu. Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub słabym sygnałem wskaźnika. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil (XOM) z M-Topem w okresie od kwietnia do maja 2008 r. Akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w kwietniu. W maju nastąpiło spowolnienie, a następnie kolejne pchnięcie powyżej 90. Mimo że akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w ciągu dnia, nie zamknęły się powyżej górnego pasma. M-Top został potwierdzony z przerwą na wsparcie dwa tygodnie później. Zauważ również, że MACD uformował niedźwiedziową dywergencję i przesunął się poniżej linii sygnałowej w celu potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes (PHM) w trendzie wzrostowym w okresie od lipca do sierpnia 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić wzrost. Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA (środkowy pasmo Bollingera), akcja przesunęła się na wyższą wysokość powyżej 17. Pomimo tego nowego wysokiego w ruchu, cena nie przekroczyła górnego pasma. To błysnęło znakiem ostrzegawczym. Magazyn złamał wsparcie tydzień później i MACD przesunął się poniżej linii sygnałowej. Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożony, ponieważ są niższe wartości szczytowe reakcji po każdej stronie piku (niebieska strzałka). Ten rozwijający się top tworzył mały wzór głowy i ramion. Signal: Walking the Bands Ruchy powyżej lub poniżej pasm nie są sygnałami per se. Jak to ujął Bollinger, ruchy, które dotykają lub przekraczają prążki, nie są sygnałami, lecz znacznikami. Na pierwszy rzut oka ruch do górnego pasma pokazuje siłę, podczas gdy ostry ruch do dolnego zespołu pokazuje słabość. Oscylatory Momentum działają w podobny sposób. Wykup nie musi być zwyżkowy. Potrzeba siły, by osiągnąć poziom wykupienia, a warunki wykupienia mogą wzrosnąć w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, ceny mogą towarzyszyć zespołowi z wieloma akcentami podczas silnego trendu wzrostowego. Pomyśl o tym przez chwilę. Górny prążek to 2 odchylenia standardowe powyżej 20-okresowej prostej średniej kroczącej. Aby przekroczyć ten górny zakres, potrzeba dość silnego ruchu cenowego. Dotknięcie górnym pasmem, które pojawi się po potwierdzeniu przez zespół Bollinger Band W-Bottom, zasygnalizuje początek trendu wzrostowego. Tak jak silny trend wzrostowy generuje wiele tagów górnego pasma, często ceny nie docierają do niższego pasma podczas trendu wzrostowego. 20-dniowa SMA czasami działa jako wsparcie. W rzeczywistości, spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupowania przed następnym znacznikiem górnego pasma. Wykres 6 pokazuje produkty Air Products (APD) ze wzrostem i zamyka się powyżej górnego pasma w połowie lipca. Po pierwsze zauważ, że jest to silny wzrost, który przekroczył dwa poziomy oporu. Silny ciąg w górę jest oznaką siły, a nie słabości. Handel okazał się płaski w sierpniu, a 20-dniowy SMA przesunął się w bok. Zespoły Bollingera zwęziły się, ale APD nie zamknął się poniżej dolnego pasma. Ceny i 20-dniowa SMA pojawiły się we wrześniu. Ogólnie rzecz biorąc, APD zamknął się powyżej górnego pasma co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy. Okno wskaźnika pokazuje 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI). Spadki poniżej -100 są uznawane za wyprzedane, a cofnięcie powyżej -100 oznacza rozpoczęcie wyprzedania (zielona linia przerywana). Górny pasek i breakout rozpoczęły trend wzrostowy. CCI następnie zidentyfikowane wycofywalne transakcje z spadkami poniżej -100. Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Wykres 7 pokazuje Monsanto (MON) z przejściem w dolnym paśmie. Akcje upadły w styczniu z przerwą na wsparcie i zamknięto poniżej dolnego pasma. Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęło się poniżej dolnej granicy co najmniej pięć razy. Zauważ, że w tym okresie zapasy nie zamykały się powyżej górnego pasma. Przerwanie wsparcia i początkowe zamknięcie poniżej dolnego pasma zasygnalizowało trend spadkowy. Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel (CCI) został wykorzystany do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji wykupienia. Ruch powyżej 100 jest wykupieniem. Powrót poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej (czerwone strzałki). System ten uruchomił dwa dobre sygnały na początku 2017 roku. Wnioski Wstęgi Bollingera odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi pasmami. W związku z tym można ich użyć do ustalenia, czy ceny są względnie wysokie lub niskie. Według Bollingera zespoły powinny zawierać 88-89 akcji cenowych, co sprawia, że ruch poza pasmem jest znaczący. Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnego pasma i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma. Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uznawana za bessy lub sygnał sprzedaży. Podobnie, stosunkowo niska nie powinna być uznana za optymistyczną lub jako sygnał kupna. Ceny są wysokie lub niskie z jakiegoś powodu. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, prążki Bollingera nie mają być używane jako samodzielne narzędzie. Osoby sporządzające wykresy powinny łączyć prążki Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami do potwierdzenia. Zespoły i SharpCharts Bollinger Bands można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku zwykłej średniej kroczącej, Bollinger Bands powinien być wyświetlany na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu pasm Bollingera, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Druga liczba (2) ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnego i dolnego pasma. Te domyślne parametry ustawiają prążki 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Zespoły Bollingera (50,2.1) mogą być używane w dłuższym okresie czasu lub w przypadku krótszych ram czasowych można stosować pasmo Bollingera (10,1.9). Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Magazyn artykułów Stock amp Commodities Magazine:
No comments:
Post a Comment