Średnie ruchome zwrotnice Średnie zwrotnice to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. W przypadku tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy używają średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchomych średnich. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne wyłączenie odpowiedzialności. Średnie kryminalne: Strategie 13 Autor: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących pozycji długich. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać na poniższym wykresie, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą 20-dniową średnią jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomych. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład, wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Poruszanie się Średnia strategia Crossover Na tej stronie Chciałbym przeprowadzić porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover. Jeden używa dwóch prostych średnich ruchomych (smas), a drugi używa trzech smas. Czy myślałeś kiedyś o używaniu dualnego systemu średniej ruchomej do handlu? Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych średnich ruchów zwrotnych zarówno do transakcji wejścia, jak i wyjścia, możesz rozważyć testowanie potrójnego systemu MA. Porównaj je z innymi zasobami lub innymi instrumentami handlowymi, a także z różnymi okresami lub ramami czasowymi. Testuj różne okresy średniej ruchomej, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywych wyników. Ale ponieważ niektórzy z moich gości nie wiedzą, co to jest, najpierw omówmy podstawy. CO SZYBKIEGO PRZECIĘCIA CROSSOVER Obraz po prawej jest przykładem podwójnej średniej ruchomej zwrotnicy. które zainicjowałyby sygnał kupna (zwyżkowy crossover). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza średnią wolniejszą (13 sma - żółta). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia paska. Oznacza to, że faktyczny wpis (w obrocie na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej w pobliżu otwartego baru. Jeśli jeszcze nie wykonałeś żadnych testów historycznych, ten prosty system będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych testów, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programistycznych. W każdym razie, jeśli pójdziesz tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, to miejsce, w którym oprogramowanie do testowania wstecznego (w zależności od ustawienia) umieszcza symulowane transakcje. Co jest uzasadnione, ponieważ jeśli faktycznie handlowałeś za pomocą automatycznego oprogramowania transakcyjnego. jest to bliskie zbliżenie miejsca, w którym odbędzie się twój handel. Przy typowym systemie "stop-reverse" długie wejście nie zostanie zakończone, dopóki niebieski, szybszy MA nie przekroczył żółtego, wolniejszego MA. Ten niewierny crossover nie tylko kończy handel, ale także inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, przy systemach z podwójnie ruchomymi przeciętnymi crossoverami, trader zawsze zajmuje się handlem, długim lub krótkim. Przyjrzyjmy się przykładowi intraday w ciągu jednego dnia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Użyj dobrze 5-minutowego wykresu SPY z dwiema prostymi ruchomymi średnimi dla pierwszego przykładu: Fast (8 sma - green) i Slow (13 sma - yellow). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii crossovera. Pierwsza długa wymiana po godzinie 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie trafia w dobry wpis zwrotny. Wyjście o 12:45 jest opłacalne. Ale chcę, żebyś zauważył, że jest to niepewna akcja cenowa między 12:00 a 3:00. To właśnie tam podwójne systemy MA mogą naprawdę zmiażdżyć twoje zyski. IZ tylko raz po raz wymieniają trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszej transakcji. Jeśli ktoś handlował tą metodą w tym dniu, na szczęście zobaczyłby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszej transakcji i ostatniej transakcji. Podczas gdy ruchome średnie crossovery zawodzą podczas żmudnej akcji cenowej, działają one bardzo dobrze podczas trendów cenowych. Jeśli wykonujesz backtest tych prostych systemów zatrzymania i cofania oraz sprawdzasz, który z nich daje zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że średnia ruchoma systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. A systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego odsetka zwycięzców i dobry stosunek ave. win do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. POTRÓJNE PRZESUWANIE PRZECIĘTNEGO CROSSOVER Do tej pory dyskusja skupiała się wokół systemu typu "stop reverse", w którym sygnał do wyjścia, również wywoływał transakcję w przeciwnym kierunku. Ale jeśli wprowadzimy do systemu trzecią średnią ruchomą, może nastąpić okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu - jesteś w gotówce. W tym przykładzie wykorzystano 3-minutowy wykres i trzy proste średnie ruchome: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a szybka linia (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy szybka linia przecina się poniżej środkowej linii. Zasady są przeciwne do krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do odbierania transakcji z trendu o wyższych ramach czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby przyjmowanie tylko długich zapisów, gdy średnie i szybkie średnie ruchome znajdują się powyżej wolnego sma. Miej świadomość, że gdy masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, czynisz system bardziej złożonym i dlatego tworzysz wiele więcej możliwych kombinacji do przetestowania. Oczywiście, oprogramowanie do testowania wstecznego sprawia, że jest to bardzo proste, ale pamiętaj, że dodanie filtrów i złożoności nie zawsze tworzy lepszy system. Często prostszy system może być bardziej odporny podczas testów. Przykład znajduje się poniżej. Jeśli interesują Cię średnie ruchome, możesz również zapoznać się z moją stroną na temat używania średnich ruchomych jako końcowego zatrzymania.
No comments:
Post a Comment